Média Móvel Simples e Ponderada.

Estatística: Um pequeno resumo sobre os conceitos de média móvel simples e média móvel ponderada. Contém exemplo em linguagem R.

Média Móvel é um indicador de day trade[1] nos mercados. Ela é conhecida como “rastreador de tendência”. Pode ser simples ou ponderada. É também usada em controle de estoque, para previsão de demanda. Note que você pode pegar, por exemplo, os três (ou ou quatro, ou cinco , ou p…) últimos valores da amostra e fazer a média somente desses p valores, para determinar uma tendência curta ou recente.

Média móvel simples (MMS para todos os valores da amostra):

Dada a amostra X = { x₍₁₎, x₍₂₎, … , x_(n) }

Já na média móvel ponderada (MMP), atribuímos pesos para cada valor da amostra. A somatória dos pesos tem que ser 1, o que presume que esses pesos são probabilidades. Os pesos podem ser também manifestações do desejo das pessoas, pesos de notas de prova etc.

Dada a amostra X = { x₍₁₎, x₍₂₎, … , x_(n) } e os pesos P ={ p₍₁₎, p₍₂₎, … , p_(n) }, onde, necessariamente,

(porque a soma das probabilidades é 1) então,

A linguagem R nos traz a função weighted.mean(), do pacote stats:

Existem diversos tipos de média móvel. Só cobrimos aqui dois tipos: a simples e a ponderada. Mas a lista é mais extensa:

• Simples ou aritmética √
• Ponderada √
• Cumulativa
• Exponencial
• Adaptativa de Kauffman
• Triangular
• Amortecida
• Exponencial dupla
• Exponencial tripla

Veremos os outros tipos de média mais adiante.

[1] Estratégia de investimento na bolsa de valores que busca obter lucro com a oscilação do preço de ativos no mesmo dia.